Великая Княжна Анастасия Николаевна родилась 5/18 июня 1901 года. Узнав о рождении четвертой дочери, Государь долго гулял в одиночестве и был грустным, поскольку ожидал, что родится мальчик. Но, вернувшись, он совсем переменился, с улыбкой вошел в комнату императрицы и поцеловал новорожденного ребенка.
Появившись на свет вместо ожидаемого наследника, Анастасия, действительно, по живости своего характера, напоминала резвого мальчишку. "Самая младшая из великих княжон, Анастасия Николаевна, казалось, была из ртути, а не из плоти и крови", - писала Лили Ден.